La settimana appena conclusa ci ha fornito un buon introito .
Lunedì 2 Dicembre , con l'inizio del nuovo mese, ho consigliato agli allievi ( coloro che hanno partecipato ai nostri corsi di formazione e che quindi sono seguiti dal programma Tutor) che ci seguono tramite la nostra chat line in real time , di aprire una strategia di breve termine denominata Strangle Long .
Dalle nostre analisi abbiamo notato che il mese di Novembre appena concluso era a piccolo range sull'Indice Eurostoxx50.
Il Range mensile era appena di 110 punti indice, avendo registrato in Novembre un max a 3102 punti e un minimo a 2992.
Il nano range aveva inoltre portato la volatilità sui minimi di lungo periodo, infatti lìindice VStoxx aveva registrato nell'ultima settimana di Novembre un nuovo minimo a 52 settimane.
Da questi semplici dati possiamo considerare quanto segue:
- Volatilità molto piccola, non è conveniente vendere opzioni.
- Ottimo è ricercare una possibile espansione della volatilità rappresentata dal VEGA.
- Avere un Gamma e quindi un Delta favorevole se il VEGA si espande.
- I punti 2 e 3 ci consiglierebbero di comprare PUT in quanto sono le options favorevoli alla possibile futura direzione del mercato azionario e in particolare dell'indice Eurostoxx50.
Essendo molto attenti al fattore RISCHIO abbiamo deciso di entrare sul mercato con uno Strangle Long , in modo da proteggersi qualsiasi cosa potesse avvenire nel mese di Dicembre 2013.
Il consiglio del Team Options Trading è stato il seguente : Compriamo Call con Strike 3125 scadenza gennaio 2014 e contemporaneamente Compriamo PUT con Strike 3000 scadenza Gennaio 2014. ( strategia classica Strangle LONG.)Andando sul mercato lunedì 02/12/2013 abbiamo acquistato le options
Call 3125 gennaio 14 al prezzo di 40 punti cadauna , essendo molto vicine al prezzo di mercato, quasi delle ATM , mentre abbiamo pagato le nostre
PUT 3000 gennaio 14 31 punti.Totale spesa a singola coppia di options 71 punti equivalenti a
710 euro. Questo rappressenta anche il massimo rischio che è possibile subire dai mercati, ma impossibile che si verifichi se la strategia è gestita correttamente.
Potevamo anche acquistare le sole PUT e avremmo impiegato molto meno capitale, ma vogliamo sempre poter dare la maggior copertura possibile al rischio, e quindi non sarebbe stato corretto, in quanto il mercato avrebbe potuto anche proseguire al rialzo.
L'indice Eurostoxx50 , ha rispettato nel proseguo della settimana quanto avevamo auspicato potesse accadere, ed ha iniziato a scendere , arrivando al nostro primo possibile target, la rottura del minimo mensile precedente posto ai 2992 punti.
Nella sessione di scambi di giovedì 05/12 l'indice Eurostoxx50 ha registrato un minimo intorno ai 2950 punti portando la strategia in gain di circa 20 punti e trovandoci in un' area di supporti abbiamo deciso di incassare la posizione in essere.
Abbiamo Incassato la PUT 3000 gennaio 14 a circa 80 punti , metre la call quotava circa 12 punti. Quindi un totale di 92 punti circa pari a circa un +30% rispetto al nostro prezzo di ingresso,e in soli 4 giorni di mercato.
Il nostro conglio è quello di usare per ogni operazione circa il 10/15% del capitale destinato al trading. Su un piccolo capitale che possono essere le 10.000€ , dovremmo mettere in ogni singola strategia 1.000 max 1.500 euro. Questo è risultato, nel tempo che abbiamo trascorso nei mercati , il money management più corretto per gestire qualsiasi situzione il mercato ti possa prospettare una volta fatto l'ingresso.
Una strategia come quella descritta avrebbe comportato max l'acquisto di numero 2 options Call e numero 2 options Put per un toatale di 1.420 euro
Avendo incassato dopo soli 4 giorni 1.840 euro, abbiamo totalizzato sul nostro capitale dei 10.000 circa un 4% .
Certe volte parlando con le persone affermo che sui mercati mobiliari è possibile avere un ritorno medio del 25/30 % annuo sul capitale impiegato , ma noto che sono preso per un visionario racconta balle, veramente la non conoscenza porta a non credere ciò che non si conosce! Come scriveva il grande Einstein " La conoscenza rende LIBERI" ............
Francesco A.